一、市场概览

美东时间周五（8月12日），美股三大指数继续强势反弹。道指收涨1.27%，标普500指数涨1.73%，纳指收涨2.09%。

(资料图)

期权市场方面，交易活跃度较高，周五期权成交总量为39,082,825张，环比前一天小幅下降，但高于90日平均成交量36,146,387。其中，看跌期权合约占比42%，前值41%，看涨期权合约占比58%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交量占比21.87%，信息技术成交量占比16%，通讯服务成交量占比9.6%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比24.2%，杠杆ETF期权合约占比3.8%。

个股期权方面，1279只股票期权成交量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权成交量占比78%；另外有1326只个股无期权成交，与前值相当。

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周五（8月12日），非必选消费、信息技术和医疗健康相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：亚马逊 、特斯拉、3B家居、塔吉特、Peloton Interactive、阿里巴巴、耐克、通用汽车、QuantumScape $QS 、Rivian Automotive $RIVN 。

今日新增上榜：3B家居、塔吉特、Peloton Interactive、耐克、通用汽车、QuantumScape、Rivian Automotive。

重点动态：特斯拉8月19日到期、行权价850美元的期权链出现异动PUT单，该笔交易成交25张，总成本2.63万美元。该期权链由于接近到期日成交量明显放大，今日成交1.44万张，较前日成交量接近翻倍。

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13F报告显示，桥水基金Q2做多亚马逊，对冲基金文艺复兴科技清仓亚马逊。 索罗斯基金二季度建仓特斯拉，这为该基金首度建仓特斯拉，合计共买入近3万股特斯拉，价值约为2000万美元。 8月15日，特斯拉CEO马斯克发文庆祝，上海超级工厂生产的第100万台车下线，特斯拉累计产量超300万辆。同时，上海工厂供应链本地化率已超95%。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、安森美半导体、微软、思科、英伟达、惠普、Unity Software、美光科技、Block、PayPal。

今日新增上榜：安森美半导体、微软、英伟达、惠普、Unity Software、美光科技、PayPal。

重点动态：思科9月16日到期、行权价45美元的期权链出现异动PUT单，该笔交易成交2000张，总成本22.4万美元。思科将于本周发布业绩，可能会出现较大波动，该期权链今日成交量接近昨日3倍。

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思科将于美东时间8月17日美股盘后公布2022财年第四季度业绩，目前华尔街预计思科Q4每股收益为0.82美元，营收预期为127.8亿美元。相比之下，去年同期每股收益为0.84美元，营收为131.3亿美元。 近日，安森美举行了其在新罕布什尔州哈德逊的碳化硅 (SiC) 工厂落成剪彩庆祝仪式。据报道，到 2022 年底，该基地将使安森美的 SiC 晶锭产能同比增加五倍。

3.医疗健康股

今日榜单TOP10：默沙东、Envista Holdings、Intercept制药、Bionano Genomics、梯瓦制药、Invitae Corp.、生化基因、西雅图遗传学、Reata Pharmaceuticals、ShockWave Medical。

重点动态：默沙东8月19日到期、行权价87美元的期权链出现异动PUT单，该笔交易成交2601张，总成本4.31万美元。该期权链今日成交基本由该大单贡献，而此前10日平均成交量不足200张。

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默沙东拟每股逾200美元收购Seagen的计划将被推迟，原因是与第一制药公司(Daiichi)相关的不利仲裁以及Seagen公司膀癌治疗药物Padcev的最新数据。此前消息显示，此项交易估值约400亿美元或更多。

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：WSB概念股持续热炒，3B家居两周累计涨幅超过150%，今日期权成交总量再次登上总榜单位列第8，看涨期权占比高达72%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：CS Disco周五期权成交量飙升，较90日均线量比116，该股周五发布Q2业绩，但是对Q3和全年业绩指引不及预期，当日股价大跌53.6%。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：今日Call单比率达到100%的个股达到22只，其中成交量过千的达到9只，其中房地产公司PEAK $PEAK 成交量达到6300张；今日Put单比率达到100%的个股有2只，金融服务企业TWND $TWND 成交量861。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：WSB概念3B家居隐波达到261.1；基因检测股NVTA隐波214.1，该股近期股价波动极大，连续三日上榜；新冠药概念股VERU $VERU 隐波199.2，猴痘概念股APDN $APDN 隐波达到181.3，

注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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