作为一个成熟的股票投资者，一般都会有自己的一套交易系统。一套交易系统的建立，一般先是会通过理论验证，然后再投入到实际操作中。不过，有些理论上可行的交易系统，为什么到实际操作中却又不行了呢？

为什么理论上可行的交易系统实际操作却不行？

首先，一套交易系统理论上可行，一般都是通过历史数据来验证的。要验证一套交易系统是否可行，需要利用大量的数据进行推演。很显然，未来的数据我们不可能拿的到，唯一能拿到的就只有过去的数据。

(资料图)

所以，在验证一套交易系统时，通常都是利用历史数据来进行复盘，当在历史数据中被证明了可行之后，也就算是在理论上得到认证了。

而我们在把交易系统用到实际操作中去时，却是需要靠它来预测未来的走势。这就意味着，只有过去发生过的情况未来还会再发生时，交易体统中的理论可行才能在实际操作中可行。

然而，过去发行过的情况会不会在未来反复出现呢？这个谁也没法保证。

正是因为用股票的历史走势不能保证准确地预测未来的走势，所以理论上可行的交易系统，在实际操作中也可能变得不可行。

其次，可能就是验证交易系统的样本不足。要验证一套交易系统是否可行，显然不能随机抽取几段历史行情、或者随机挑几只股票，而是要抽取各种各样的行情以及大量的股票来验证。

如果抽取的样本不足，即便是理论可行的交易系统，在遇到验证样本中没有出现过的情况时，可能就会失效。

比如，一套交易系统仅仅是在上涨行情中被验证可行，可一旦遇到下跌或者震荡行情，可能就会变得不行了。

又比如一套交易系统在股价比较活跃的股票上被验证可行，但到了股价不活跃的股票上可能又变得不行了。

所以，如果验证交易系统的样本如果不够多，本就意味着该交易系统是存在缺陷的，在实际操作中变得不可行也就很正常了。

再次，就是可能在执行时没能将交易系统执行到位。交易系统在理论中验证时，因为不会涉及到真金白银，所以严格按照交易系统的指示操作，就不会有太大的心理负担，该止损的时候立马止损，该止盈时立马止盈。可在实际操作中就不一样了。

因为交易者不是冷冰冰的机器，每个交易者都有自己的想法。虽然有想法是好事，但在交易中很多时候往往会成为弱点。

比如在股票出现亏损、交易系统已经发出止损信号之后，对于有想法的交易者来说，本能都会抗拒止损，因此可能就会去寻找各种支持不用止损的理由，或者干脆对止损信号视而不见。

如果事后发现不止损的决定是对的，那在之后的操作中就会经常这么做，所谓的交易系统，其实也就名存实亡了。

所以，一套交易系统在理论上无论被验证有多优秀，如果没能严格执行下去，在实际操作中也会变得没有意义。