一、市场概览

美东时间周四（9月22日），三大股指集体下跌。道指收跌0.35%，标普500指数收跌0.84%，纳指收跌1.37%。

期权市场方面，交易活跃度继续升温，期权成交总量为40,882,040张，前值37,925,119，高于90日平均成交量 35,985,159。其中，看跌期权合约占比51%，前值49%，看涨期权合约占比49%。

(相关资料图)

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比18.2%，信息技术成交占比15.7%，通讯服务成交量占比7.3%。宽基ETF期权成交占比29.7%，杠杆ETF期权合约占比3.6%。

个股期权方面，1151只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值964；其中前100只个股期权成交量占比79%，前值82%；另外有1550只个股无期权成交，前值1567。

周四（9月22日），非必选消费、信息技术和医疗健康股相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、游戏驿站、爱彼迎、美高梅、挪威邮轮、莱纳建筑、阿里巴巴、Carvana $CVNA 、百思买。

今日新增上榜：游戏驿站、爱彼迎、美高梅、挪威邮轮、莱纳建筑、阿里巴巴、Carvana、百思买。

重点动态：游戏驿站于10月14日到期、行权价23美元期权链出现看跌大单成交，该笔交易买入看跌期权1836张，总成本24.05万美元。周四该股收盘24.7美元，该大单显示出对后市看空情绪。

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9月23日消息，据国外媒体报道，特斯拉已开始向选定的客户和支持者发送邀请函，邀请他们参加定于2022年9月30日举行的年度人工智能（AI）日活动。 据 The Verge 消息，据美国作家协会称，亚马逊计划将电子书的自动退货限制在人们阅读了不超过 10% 的书的情况。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、赛富时、Block、安森美半导体、Pure Storage、西部数据、博通、美国超微公司、微软、Snowflake。

今日新增上榜：赛富时、安森美半导体、Pure Storage、西部数据、博通、美国超微公司、Snowflake。

重点动态：博通出现10月21日到期、行权价435美元的看跌期权异动大单，该笔交易买入认沽500张，总成本31.75万美元。该期权链本周才开始出现成交，但该交易大单显示对后市看空。

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9月23日，富士康内部人士回应，有部分iPhone 14产线升级为生产iPhone 14 Pro系列机型，对生产并无太大影响，目前富士康深圳和郑州工厂生产状况火爆。 微软CEO萨提亚・纳德拉日前在接受采访时表示，尽管该公司690亿美元收购动视暴雪的交易在英国面临监管机构的深入调查，但他对该交易最终获得监管机构批准很有信心。

3.医疗健康股

今日榜单TOP10：辉瑞、CASSAVA SCIENCES、DICE Therapeutics $DICE 、诺瓦瓦克斯医药、Catalent、Horizon制药公共、阿里拉姆制药、Teladoc、美源伯根、默沙东。

重点动态：多只医疗健康股出现看涨期权异动，辉瑞于2025年1月17日到期、行权价50美元的期权链成交量显著增多；默沙东于2024年1月19日到期、行权价80美元的期权链出现异动成交，总成本约5.4万美元。

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美国总统拜登领导的白宫政府大幅削减了今年海外捐赠的新冠疫苗目标，修改了与辉瑞的一份合同，根据修改后的协议，辉瑞公司将在今年年底前向美国提供6亿剂疫苗。 诺瓦瓦克斯医药隔夜收跌13.26%，摩根大通分析师Eric Joseph将诺瓦瓦克斯医药评级从中性下调至减配，目标价从132美元削至27美元。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

美国超微公司期权成交总量从前一日的46万猛增至75.7万张，其中看涨期权44.8万张，成交量沽购比约0.69。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

Spero Therapeutics $SPRO 期权成交量升至23561张，成交量比达到226.55，该股隔夜收涨约168%，此前与葛兰素史克达成合作。 ETF基金 $ICSH 和生物制药公司STSA $STSA 成交量比均超过200。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%个股达到16只，爱奥特通讯 $ALLT 看涨期权成交3124张，较平均成交量463大幅上升。 今日Put单比率达到100%的个股有1只，金融投资企业AXOS $AX 看跌期权成交42628张，其平均成交量仅为1911，该股近一个月持续回撤引发看空情绪上升。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

虚拟云技术公司AVCT $AVCT 隐波率攀升至400跃居榜首，该公司在上个月底宣布探索出售整个业务或部分资产后，股价波动加剧，市场关注度提升。 制药公司TCDA $TCDA 隐波率365，该股近一个月该股股价持续回调，但消息显示，8月份公司发布了超出分析师预期的业绩。

注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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