一、市场概览

【资料图】

美东时间周三（9月28日），三大股指集体反弹。道指收涨1.88%，标普500指数收涨1.97%，纳指收涨2.05%。

期权市场方面，交易活跃度较前日升温，期权成交总量为40,683,443张，前值36,200,473，高于90日平均成交量36,337,536。其中，看跌期权合约占比53%，前值51%，看涨期权合约占比47%。

分板块看，行业板块中信息技术、非必选消费和通信服务成交量位列前三，信息技术成交占比15.2%，非必选消费成交占比12.9%，通讯服务成交量占比7.9%。ETF期权成交量保持高涨，宽基ETF期权成交占比35.9%，杠杆ETF期权合约占比3.2%。

个股期权方面，1008只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值973；其中前100只个股期权成交量占比81%，前值81%；另外有1707只个股无期权成交，前值1658。

周三（9月28日），非必选消费、信息技术和能源板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、金沙集团、挪威邮轮、小鹏汽车、蔚来、Wayfair、美元树公司、塔吉特、家得宝。

今日新增上榜：金沙集团、挪威邮轮、小鹏汽车、蔚来、Wayfair、美元树公司、塔吉特、家得宝。

重点动态：挪威邮轮于10月21日到期、行权价13.5美元的看涨期权出现异动大单，成交800张，总成本13.28万美元。该期权链周三成交超过2700张明显放量，成交明细显示买单承接有力，释放看多情绪。

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据electrek报道，自9月28日起，美国加州部分超级充电桩的充电费率将提升，非高峰时段的划分也将改变。加州的特斯拉车主透露，涨价后，大部分超级充电桩在高峰时段的充电价格约每千瓦时0.5美元。 据报道，9月28日，德国第一座蔚来换电站于德国楚斯马斯豪森(Zusmarshausen)正式上线。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、微软、美光科技、Adobe、应用材料、Riot Blockchain、Affirm、西部数据、自动数据处理、万事达。

今日新增上榜：美光科技、Adobe、应用材料、Riot Blockchain、Affirm、西部数据、自动数据处理、万事达。

重点动态：美光科技于9月30日到期、行权价52美元的末日CALL出现一笔547张成交大单，总成本5.3万美元。该期权链接近到期日成交量拉升，周四收盘将发布业绩，市场预期不高，看空情绪较为浓厚。

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微软发布公告，表示将在10月5日从App Store下架SwiftKey输入法。根据公告内容，已经安装该输入法的iPhone用户将能够继续使用软件，一旦用户卸载SwiftKey或更换设备，那么将无法再次下载软件。 Riot Blockchain9月28日披露，Werner Ryan D.、Yee Colin M.等部分高管在26日净卖出318.4万股公司股份。

3.能源股

今日榜单：雪佛龙、康菲石油、Peabody Energy、马拉松原油、巴西石油公司、戴文能源、马拉松石油、阿帕奇石油、New Fortress Energy、麦哲伦油气。

重点动态：周三能源股反弹，多只个股期权成交活跃。康菲石油、Peabody Energy、巴西石油公司等出现异动大单，大单成交额超过10万美元。

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9月29日消息，雪佛龙公司出售了位于加州的现有总部，并计划搬入附近一处面积约为总部面积三分之一的租赁办公空间，同时继续将员工调往得州。 美国总统拜登警告称，石油行业不要借飓风哄抬油价。这一言论引发美国石油协会、美国燃料和石化制造商协会，以及能源市场专家“群起而攻之”。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

阿里巴巴期权成交量升至61.39万张，前值为14.2万张，涨超3倍，其中看跌期权成交量超50万。阿里巴巴隔夜反弹涨超4%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

制药公司ABOS $ABOS 期权成交超过1.6万张，成交量比约180，公司致力于开发治疗阿尔兹海默病的药物，周三受益于阿尔兹海默病概念带动，该股上涨近104%。 英镑ETF基金FXB $FXB 隔夜反弹，期权成交量超过1.4万张，成交量比35.8。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

周三Call单比率达到100%个股超过20只，从事服装零售的企业CHS $CHS 看涨期权成交量超过1.4万张，成交量比约为10。 周三Put单比率达到100%的个股有4只，在线广告公司CARS $CARS 看涨期权成交2229张，最新的7家券商评级中，6家给予买入评级。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

制药公司TCDA $TCDA和虚拟云技术公司AVCT $AVCT 隐波率分别达到366和325，这两股期权隐波连续霸榜数日。 医药企业RLMD $RLMD 隐波率升至285，公司专注于解决中枢神经系统疾病，开发了美沙酮，该公司股价近三个月接近翻倍，周三再涨近5%。

（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）

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