交易情绪跟踪第136期:底部信号显现 情绪边际改善

发布时间:   来源:国盛证券有限责任公司

结合最新交易情绪跟踪,底部信号显现,情绪边际回暖,交易结构偏向医药与金融。一方面,大幅调整之下,情绪指标继续探底,新高个股数、MACD 强势股等趋势占优指标均降至历史低位,底部信号显现;另一方面,加息靴子落地,外资流出有所收窄,杠杆情绪近期也已连续3 周修复上行,资金情绪释放一定的边际改善信号。成交结构上,交易集中度有所抬升,上游(黄金、铜、铝、铅锌)与机械设备(能源及重型设备)成交占比回落居多,交易重心回归医药与金融,化学制剂、证券、中药、体外诊断等成交占比回升。

1、交易结构跟踪

1)涨跌分化水平:近一周日均涨跌幅中枢有所回落,二八分化有所上行。其中近5 日、20 日、60 日个股日均涨跌幅中位数分别为-0.24%、-0.28%和-0.17%;二八收益分化有所上升,升至22.35%,二八成交分化程度有所上升,升至27。

2)交易集中度:个股交易集中度有所回升,前1%、前5%和前10%个股成交占比分别环比变动1.1%、1.58%和1.32%,所处历史分位数分别达到79.7%、84.1%和84.7%。行业交易集中度整体有所回升,其中前1%、前5%和前10%行业成交占比分别环比变动0.24%、0.32%和0.04%,恒玄科技(688608):产品持续迭代提份额 平台化初步成功恒玄科技(688608):产品持续迭代提份额 平台化初步成功所处历史分位数分别达到1.5%、11.8%和13.9%。

3)交易分化水平:个股交易分化水平有所回落,前1%、前5%和前10%个股交易分化系数分别环比变动-1.36%、-0.37%和0.18%,所处历史分位数分别达到91.4%、83.3%和76.1%。行业交易分化水平有所回升,前1%、前5%和前10%行业交易分化系数分别环比变动2.46%、1.52%和0.73%,所处历史分位数分别达到64.5%、70.5%和72.5%。

2、市场情绪跟踪

1)全A 涨跌停比值10 日均线回落至2.09,全A 换手率回升至7.26%。2)VIX 指数环比回落6.88,回落至23.87。3)全A 新高个股数目环比回落、新低个股数目环比回升:60 日新高个股数量10 日均线回落至73,60 日新低个股数量10 日均线回升至944;历史新高个股数量10 日均线回落至6,历史新低个股数量10 日均线回升至144。4)趋势占优个股数目回落。其中60日均线以上个股数目占比环比回落至20.49%,近1 月创历史新高个股数目回升至66。5)全A 市场MACD 强势股占比回落至9.23%,弱势股占比回升至64.06%。6)全A 杠杆资金情绪回升至25.7%。7)外资交易盘净流出MA30 下降至13.47 亿元。

3、微观流动性跟踪

1)货币松紧:货币净投放1900 亿元,短期利率上行,各期Shibor 整体有所回升,国债利率有所回升,各期信用利差有所回落,人民币有所贬值。

2)资金供给:偏股基金新发规模约26.56 亿元,ETF 份额环比减少30.96 亿份,北上资金净流出166.92 亿元,融资余额环比减少215.87 亿元。

3)资金需求:IPO 新增11 家,首发融资规模197.83 亿元,产业资本减持规模约26.26 亿元,定增募集金额合计2 亿元。此外,本周解禁压力环比回升,解禁规模约2157.09 亿元。

风险提示:1、海外市场波动加剧;2、宏观经济超预期波动;3、统计模型存在一定误差。

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