A股SMART BETA月度报告(2022年2月)

发布时间:   来源:莫尼塔(上海)文化传播有限公司

农历二月对应的《易经》中的大壮卦,阳气比泰卦上升了一个台阶,从卦象上看多了一个阳爻。大壮卦的上卦是震卦,下卦是乾卦。震代表自然界中的雷,乾代表自然界中的天,雷在天上。

我们对A 股市场的中长期发展前景坚定乐观,并看好具备高质量发展特征的上市公司会在未来长期跑赢市场。春节返工后,A 股在海外市场货币政策收紧、乌俄地缘冲突加剧、国内经济缓中有升、局地疫情散点反复等因素共同影响下,表现出一定韧性。2 月中证1000 指数上涨6.41%,创业板指下跌0.95%,1-2月增长数据点评:强势的经济数据下还有隐忧吗?1-2月增长数据点评:强势的经济数据下还有隐忧吗?上证指数上涨3.00%,沪深300 指数上涨0.39%。后续我们将继续关注经济基本面数据变化、结构性改革、金融市场开放进度与外部金融风险事件,密切跟踪A 股市场走势的变化和转机。

通过建立透明有效的因子分析机制,我们的长期目标是基于扎实的智能因子分析和行为金融理论,将国际领先的量化分析与对中国经济运行规律的本地洞察相结合,帮助A 股投资者获得长期超额收益。

在组合投资的分析和构建中,我们进一步研究和应用了人工智能领域的机器学习算法。研究表明,机器学习的算法与多因子资本市场理论的数学基础完全一致,虽然预测收益从根本上不同于机器学习获得成功的许多业务环境,但是通过引入非线性函数模型和纳入因子相关作用,机器学习算法可以更准确地预测因子组合的超额收益,并且帮助构筑更高收益风险比的智能贝塔策略。

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