量化对冲基金有什么特点?量化对冲策略有什么

发布时间:   来源:经济之家

量化对冲基金有什么特点?

1、量化对冲基金风险可控。通过对冲做空机制使得其下行风险较小。

2、量化对冲基金投资。严格执行模型程序,一旦达到目标并触发相应规则,电脑立刻买卖,能有效的克服人的弱点。

3、量化对冲基金长期稳定。量化对冲基金以追求绝对收益为目的,与股票市场表现相关较低,因此在大幅调整市的表现更为突出。

4、量化对冲基金分散持续。不在一只股票上深度挖掘,而是通过选股能力在很多股票上都赚一点钱。

量化对冲策略有什么?

(1)市场中策略,又称Alpha策略,它从消除市场系统风险(Beta)的维度出发,通过同时构建多头和空头头寸对冲市场风险,以期获得较稳定的绝对收益。国内通常的操作方式为:运用复杂的量化方法从技术面、基本面角度分析未来价格变动趋势以及不同股票间的相关,进而买入低估值股票同时卖出高估值股票,或者买入股票的同时卖空与股票等市值的股指期货进行完全对冲,盈利模式为所买股票超越大盘的涨跌幅。特点:属于较为稳健的策略,回撤较小但收益不高,适用于震荡市场。随着多种股指期货推出、股票期权上市以及融券业务的扩充等,可用作现货对冲的工具将越来越多。

(2)股票多空策略,类似于Alpha策略,不同于Alpha策略的是其会有多头敞口或者空头敞口,股票多空策略的操作难度大,因为除了要进行标的选择外,还需要对大盘多空进行判断。目前的量化多空策略,往往是以动量策略为主,即市场已经出现较为明显的趋势上涨或者下跌行情时,再做相应的调整。

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